为什么自然时间框架和交易时间框架需要相互协调？简单的答案是：这是由交易市场的构成决定的。每个交易者都在一个充斥着偏见、假设、期待或冲动的世界里进行交易。这些交易者进人市场时，没有一个人希望亏钱，他们（包括你）投身市场时便想着自己的交易能够“立刻来钱”。
南京亚太化工交易中心司成立于2009年1月，成立至今已近10年，是江苏省发文批准、依法成立的综合性大宗化工商品电子交易中心。
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为便一宗交易赚钱（有时也可能会亏钱），就需要花费一定的时间——每个交易者为这宗交易愿意投人的时间。进人和退出市场之间的时间，就是交易者操作的实际时间框架，而这一框架经常不合乎交易者的设想。
在“立刻”这个词的定义上，我们来看一个简单的例子。一个植长长线操作的交易者手中持有的头寸，几周以来一直亏损。如果这名交易者预想价格会涨起来，并且愿意为此等待几个月，那么他就可能在以周为长度的时间框架里买进。他知道，通常不可能捕捉到市场反转的那天或那个时间点；但他也知道，一a捕捉到了，他所处的位置肯定在最理想的价位附近。他会继续买进，并计划在6周内买进更多合约。他买进部分头寸的价格可能比他一开始买进的要低，因为在他的分析和交易计划中，他对自己以及资金的使用很有信心。他可能告诉自己：不管发生什么，他都要持仓等待，一直到某个特殊时刻来临。如果到了这个时刻，他所期待的市场反转仍未到来，就意味着手中交易的获利能力下降了。对这个交易者来说，在他所采用的时间框架坦，人市后发生的事情并不重要 |
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